Ahora es la mañana del 10 de febrero de 2026.
Ayer mejoré SandTable, que ahora puede leer datos CSV. La versión anterior solo podía generar datos sintéticos GBM. Así que rápidamente importé datos recientes de BTC (20,000 velas) para probarlo. Los resultados muestran que la señal de referencia no funciona bien en los datos de 5m de BTC, incluso es peor que una señal aleatoria. En los datos de 15m, 30m y 1h, el rey sigue siendo la estrategia de dos medias móviles para seguimiento de tendencias.
En cuanto a la mejora de la estrategia de apuestas anti-Martingale, el efecto es muy bueno.
Esta es una comparación de la curva de valor neto de las últimas 20,000 velas de 1h de BTC. Se puede ver que la señal de referencia ha tenido una gran caída recientemente, mientras que la curva de valor neto de la estrategia de apuestas anti-Martingale es más estable, con retrocesos más graduales. Aumenta la posición en momentos favorables y la reduce manteniéndose en el mercado en momentos desfavorables, creando así nuevos máximos de manera escalonada.
El rendimiento final de la estrategia de referencia es del 18.94%, mientras que el de la estrategia de apuestas anti-Martingale es del 9994.17%, una diferencia incomparable. La curva de valor neto también muestra que la estrategia anti-Martingale es más estable.
¿Qué nos enseña esto?
- La concentración en momentos favorables realmente existe.
- La estrategia de apuestas anti-Martingale puede aprovechar eficazmente la concentración en momentos favorables para mejorar el rendimiento general.
Veamos un ejemplo más extremo: si la estrategia anti-Martingale utiliza un parámetro TP de 1024x (solo toma ganancias cuando las ganancias son 1024 veces mayores), la estrategia de señales mostrará características completamente diferentes.
La cuenta de referencia sigue siendo exactamente la misma. Sin embargo, el valor neto de la cuenta de apuestas cae constantemente, con algunos rebotes ocasionales, pero no logra alcanzar la condición de toma de ganancias de 1024x, lo que finalmente lleva a que el valor neto llegue a cero.
Esto demuestra que la calidad de la estrategia de señales en sí es muy importante. Si la estrategia de señales no es de buena calidad, incluso utilizando la estrategia de apuestas anti-Martingale, no se obtendrán buenos resultados.
Con un rendimiento de la estrategia de referencia del 18.94%, el rendimiento final de la estrategia de apuestas con TP de 1024x es del -39475.30%, una diferencia también muy grande.
Pero aún así, hemos obtenido una buena estrategia de señales de referencia: una estrategia de señales con capacidad de discriminación y diferenciación. Desarrollamos la estrategia básica de dos medias móviles para verificar el sistema y compararla con futuras estrategias de señales.
Los dos gráficos anteriores son muy similares a los que describí en La Guerra Prolongada del Capital.
Además, en La Hipótesis de la Dinámica de los Tres Cuerpos en los Mercados de Capitales, también mencioné que los cambios de estilo del mercado pueden hacer que el rendimiento de las estrategias de seguimiento de tendencias (capital de momentum) sea inestable, mostrando ciclos de grandes ganancias y grandes pérdidas. En el futuro, podríamos diseñar un mecanismo de control basado en la teoría de cambios de fase de la hipótesis de la dinámica de los tres cuerpos, apostando por estrategias de momentum durante los períodos favorables y retirándolas antes de los períodos desfavorables. Esto permitiría verificar la validez de la hipótesis de la dinámica de los tres cuerpos.
